Using Compensatory Fuzzy Logic to Model an Investor’s Preference Regarding Portfolio Stock Selection within Markowitz’s Mean-Variance Framework
We analyse the use of Compensatory FuzzyLogic (CFL) applied to an optimisation model to reflect aninvestor’s preferences regarding portfolio stock selection. CFL is a framework that allows the construction of fuzzy predicates using fuzzy parametrised linguistic variables. Although the potential of a...
Sparad:
| Huvudupphovsman: | |
|---|---|
| Övriga upphovsmän: | , |
| Materialtyp: | Artículo |
| Språk: | en_US |
| Publicerad: |
2024
|
| Ämnen: | |
| Länkar: | https://doi.org/10.13053/CyS-28-3-5187 https://cys.cic.ipn.mx/ojs/index.php/CyS/article/view/5187 |
| Taggar: |
Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
|
Lägg till första kommentaren!