Using Compensatory Fuzzy Logic to Model an Investor’s Preference Regarding Portfolio Stock Selection within Markowitz’s Mean-Variance Framework
We analyse the use of Compensatory FuzzyLogic (CFL) applied to an optimisation model to reflect aninvestor’s preferences regarding portfolio stock selection. CFL is a framework that allows the construction of fuzzy predicates using fuzzy parametrised linguistic variables. Although the potential of a...
Đã lưu trong:
| Tác giả chính: | |
|---|---|
| Tác giả khác: | , |
| Định dạng: | Artículo |
| Ngôn ngữ: | en_US |
| Được phát hành: |
2024
|
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | https://doi.org/10.13053/CyS-28-3-5187 https://cys.cic.ipn.mx/ojs/index.php/CyS/article/view/5187 |
| Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|
Là người đầu tiên ghi lời nhận xét!