Using Compensatory Fuzzy Logic to Model an Investor’s Preference Regarding Portfolio Stock Selection within Markowitz’s Mean-Variance Framework
We analyse the use of Compensatory FuzzyLogic (CFL) applied to an optimisation model to reflect aninvestor’s preferences regarding portfolio stock selection. CFL is a framework that allows the construction of fuzzy predicates using fuzzy parametrised linguistic variables. Although the potential of a...
Сохранить в:
| Главный автор: | |
|---|---|
| Другие авторы: | , |
| Формат: | Artículo |
| Язык: | en_US |
| Опубликовано: |
2024
|
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | https://doi.org/10.13053/CyS-28-3-5187 https://cys.cic.ipn.mx/ojs/index.php/CyS/article/view/5187 |
| Метки: |
Добавить метку
Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!
|
Ваш комментарий будет первым!